The case for quantification

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Información y Resumen:

Autor(es): O'BRIEN, NIALL; SMITH, BARRY; ALLEN, MORTON
Titulo seriado: Risk Special Report Operational Risk, julio 1999
Fecha de publicación: 01.julio.1999
Idioma: Inglés
Resumen: Este artículo teórico, aborda el reto de cuantificar el riesgo operacional con el fin de intentar tomar los suficientes resguardos ante eventos desfavorables. Utiliza supuestos distribución para modelar pérdidas estimadas. En orden de modelar las pérdidas totales hace una mezcla de las distribuciones de Weibull y poisson. Esta distribución mezclada es formulada como un proceso de poisson compuesto. Expone que, en general los lunes y viernes tienen una mayor proporción de errores en las transacciones que los otros días y utiliza un análisis de máxima probabilidad para determinar un conjunto de eventos críticos para cada día de la semana
Páginas: 16-18


Ubicación: 1057
Código SBIF: D1032


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